现在外汇投资怎么样？
不像其他的金融市场，外汇市场并没有一个实体的中央交易所。这是一个由买卖双方，包括银行、公司法人及投资人所共同组成的店头市场。外汇的交易可以在纽约、伦敦、东京或是世界任何地方进行。数量庞大的参与者及其多样化的背景，就算连政府都没有能力可以干预外汇市场。无以伦比的流动性和二十四小时不打烊的特性，造就了外汇市场成为专业投资人眼中最理想市场。
早前的外汇市场的参与者只有公司和法人，它们为了商业或投资的目的而透过银行买卖外汇。但随着网路交易的盛行，例如CMS的线上交易平台，使得一般较小的投资机构或是投资人，均可透过电子交易系统而进入外汇的初级市场 （Primary Market） 进行买卖。
因为外汇市场每天庞大的交易量、高流动性及汇率的变动通常有很强的趋势，长久以来一直是最受欢迎的投机市场，而外汇的保证金交易对某些想要以小搏大的投机客更是深具诱惑。如CMS可允许使用高达一比四百的融资比例来进行外汇的操作，但是如果没有完善的风险管理，高额融资会造成损益在来回间有很大的变动。在投资外汇前，有个事实您一定要知道，许多经验丰富的外汇投资人仍然避免不了钜额的损失，因此，用来操作外汇市场的资金应该是不会影响您日常生活或公司营运开销的闲置资金。
外汇投资已经成为当下最火的投资方式，在股票市场进入熊市之后，越来越多的人把钱投入了外汇市场。虽说外汇投资相比其他投资有着巨大的优势，但同时外汇市场也有缺点，下面将分别向介绍外汇市场的优缺点：
炒外汇优点：
一、投资信息透明目
外汇投资目标为某国经济，而不像股票为某家上市公司，因此国际性市场不可能被部分人士、银行、外汇商、基金、外汇供需者甚至某个国家所操纵。不存在庄家做市行为。实时行情和财经新闻，信息透明公开化。
二、外汇是双边买卖
交易者既可以买入货币对合约作为交易的开端，也可以卖出货币对作为交易的开端，同理也可以买入或卖出货币对作为交易的结束。无论涨跌均有实现盈利的可能。
三、投资成本轻
外汇保证金之额度可扩充至数十倍大，因此可充分利用财务杠杆之原理，实现以小博大。
四、成交量大
外汇被认为是世界上最活跃的和最流动的金融产品。是全球最大、流通性最强的金融市场，每天全球的外汇交易成交量估计超过1.2兆美元，如此巨大的流量使得汇率变动不为任何人所左右，更具有规律可循。
五、能够掌握亏损的幅度
外汇交易可自行设定止损额度，不会因为没有买家或卖家承接而招致更大的损失
六、二十四小时交易
随着地球转动市场转移而交易时间不断，从悉尼市场星期一的早上开市开始到美国市场星期五晚收市为止（除星期六、日外交易持续不间断），产生了一个24小时连续运作的市场。一个最大的优势交易外汇是有机会交易24小时每天。这能使交易者随时响应和获得市场变化带来利润的优势。
七、利息回报率高
股票每年最多只派息四次，而外汇则是若投资者持有高息货币合约者，每天均可享有利息。以小博大，杠杆比例倍数放大资本。涨跌幅度无限制;可做对冲、套息交易。
八、分析走势资料较多
外汇市场时常随着重复波动的趋势。货币市场表现特定的规律性，创造价格趋势让市场参与者的跟随。 这些价格趋势增加进行交易获利的机会。
九、咨询价敲单，无套牢之误
外汇保证金的买卖是以电话买卖或网上买卖，因此在近24小时的时间内，投资者可任意的选择出场，不会发生无法出场而被套牢的风险，可有交控制投资者的资金风险。止赢止损即时成交，收益风险监控自如。
十、资金灵活调度，变现性高
在长达近24小时的时段，投资者根据汇率的波动进行买卖，无论是进场或出场均无时间限制，而且可因个人的资金调动随时将资金汇入或汇出市场，极具变现性和灵活性。
T+0机制，交易不限时，双向交易，买涨卖跌均可获利。成本低廉，只收取点差，即千分之一交易费用。不受金额、币种限制，适合从机构到个人等不同类型参与者。不受时空影响，通过网络、电话、服务商等均可交易。
炒外汇的缺点：
现在的外汇交易一般是外汇保证金交易，外汇保证金交易把收益和风险都放大了。炒外汇只有一个明显的缺点，就是风险较其他的投资产品都高，一旦操作不慎，极有可能造成巨大的损失。注意：汇市有风险，投资需谨慎。
（一）自测题 1.选择题 （1）英镑的年利率为27%，美元的年利率为9%，假如一家美国公司投资英镑1年，为符合利率平价，英镑应相对美元：（ A ） A.升值18% B.贬值36% C.贬值14% D.升值14% E.贬值8.5% （2）采用货币记账对冲操作（Netting）可使：（ D ） A.跨国公司子公司之间的跨境交易减少 B.交易成本减少 C.货币兑换成本减少 D. 交易风险减少 （3）假设美国投资者投资英镑CDs，6个月收益5%，此期间英镑贬值9%，则投资英镑的有效收益率为：（ B ） A.14.45% B.-1.45% C.14% D.-4% （4）假设某一金融市场的货币投资收益率高于美元利率，若使美国公司取得高于国内金融市场的货币投资收益率，则：（ B ） A.该市场与美国国内金融市场联系密切 B.该货币与美元波动呈正相关 C.该市场与美国国内金融市场无联系 D.以上答案均不对 （5）外汇期货相对于外汇远期而言具有下列优点：（ D ） A.交易集中 B.数量灵活 C.范围广泛 D.规格统一 2.判断题 （1）外汇市场通常上是一种无形市场。（ 错 ） （2）期权持有者的损失不可能超过保证金。（ 错 ） （3）买方期权和卖方期权是同一期权交易的两个方面。（ 对 ） （4）.我国外汇管理条例中的“套汇”是指在外汇市场中利用汇率差异而谋利的行为。（ 对 ） （5）.贱卖贵买是套汇的基本原则。（ 错 ） （6）.某投机者预期美元有贬值的可能，他就会做先买后卖的投机活动，称为“空头交易”。（错 ） （7） .远期汇率买卖价之差总是大于即期汇率买卖价之差。（ 错 ） （8）.进口商向银行购买其进口所需外汇时，按银行买入价支付本币。（ 对 ） （9）如果一个投机者预测日元的汇率将上升，他通常的做法是买入远期的日元。（对 ） （10）.外汇银行标示的“买入价”即银行买入本币的价格；“卖出价”即银行卖出本币的价格。（对 ） （二）基本原理与运用 1.了解外汇风险的种类。 2.理解并运用即期外汇交易的方式及程序。 3.理解远期外汇交易的交易的交易方式及特点。 4.熟悉远期外汇交易的避险或投机的功能，并能进行实际操作。 5.了解远期汇率的多种表示方法，并能熟练计算远期汇率。 6.熟练运用直接套汇和间接套汇的交易方法。 7.了解抛补套利的特点，并能熟练运用其交易方式。 8.理解并熟练运用掉期交易。 9.理解金融期货的概念及特点，熟练掌握运用金融期货进行套期保值或投机的方法。 10.理解看涨期权和看跌期权的涵义，熟练掌握运用金融期权进行套期保值或投机方式。 11.理解利率互换和货币互换的含义 及操作方法。 12.分析期权的内在价值的确定方法。 13.举例说明远期外汇交易的运用程序及作用。 14.举例说明运用期权和期货套期保值的基本原理。 15.举例说明掉期交易的运用程序及作用。 16.举列说明利率互换和货币互换的程序及作用。 （三）计算题 1.假设1月18日外汇市场的美元兑瑞士法郎行情如下： 即期汇率：USD/CHF=1.377 8/88 3月份交割的期货价格：0.7260 现美国A公司估计2个月后要进口一批价值CHF1 000 000的货物，拟通过外汇期货市场来规避汇率风险。设2个月后（03/18）的市场行情为： 即期汇率：USD/CHF=1.3760/70 3月份交割的期货价格：0.731 0 试分析： ①美国A公司面临的外汇风险在何种情形下表现为损失？ ②美国A公司应作何种套期保值？ ③美国A公司应如何进行套期保值？ ④美国A公司的保值效果如何？ 2.美国某进口商需在6个月后支付一笔外汇（瑞士法郎），但又恐怕瑞士法郎6个月后升值导致外汇损失。于是，该进口商以2.56%的期权价格支付了一笔期权费，购入一份瑞士法郎欧式看涨期权，其合约情况如下： 买入：瑞士法郎：欧式看涨期权 美元：欧式看跌期权 执行价格：USD1=CHF1.3900 有效期：6个月 现货日：2001/3/23 到期日：2001/9/23 交割日：2001/9/25 期权价：2.56% 期权费：CHFl0000000x2.56%=CHF25600 当日瑞士法郎即期汇率为：USD1=CHF1.4100，故期权费折合USD181 560。 试分析： 若3个月后出现了以下三种情况，美国进口商的总成本是多少？ ①1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF1.4200； ②1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF1.3700； ③1999年9月23日，瑞士法郎汇价为：USD1=CHF1.4500。 3.1998年10月，外汇市场美元兑日元行情为：即期汇率USD/JPY=116.40/50； 3个月的远期汇率USD/JPY=115.45/700 美国进口商签订从日本进口价值1 000万日元仪器的协议，3个月后支付日元。假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=115.00/10，那么： ①美国进口商现在就支付1 000万日元需要多少美元？ ②若美国进口商现在不付日元，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月用美元购买1 000万日元用于支付，届时需要多少美元？ ③美国进口商延后3个月支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元？（暂不考虑两种货币利率因素） ④美国进口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行？ 4.假设美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBP 1=USD2.001 0，有一个投资者用8万英镑进行套利交易。计算美元贴水20点与升水20点时该投资者的损益情况。 5.假设纽约外汇市场上USD1=CHF1.9200/80，苏黎世外汇市场上GBP1=CHF 3.7790/00，伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。现以10万美元投入外汇市场，套汇结果如何？ 6.现有甲、乙两借款人，各有如下债务： 甲借款人： 乙借款人： 现有负债：欧洲美元债务 现有负债：欧洲英镑债务 金额：2亿美元 金额：1亿英镑 票面利息率：8%，每年付息一次 票面利息率：9%，每年付息一次 付息日为7月1日 付息日为7月1日 期限：尚有5年到期 期限：尚有5年到期 全部本金到期一次偿还 全部本金到期一次偿还 甲借款人希望将全部或一部分负债换成固定利率的英镑，乙借款人希望将全部或一部分负债换成固定利率的美元。作为一家中介机构的A银行为它们安排互换，假定互换开始日为第一个息票付息日，假设为2000年7月1日，英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.6。A希望每年收取的中介风险费为本金金额的0.125%，且全部为美元。请列出各期利息流动和到期本金流动的图表。 7.某国库券面值100元，期限5年，每年付息一次，债息率 10%，5年到期还本。现市场利率8%，该国库券的发行价应为多少？ 8.如果纽约市场上年利率为14%，伦敦市场的年利率为10%，伦敦外汇市场的即期汇率为GBP1=USD2.40，求3个月的远期汇率。 9.设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率为6%，即期汇率为GBP1=USD1.602 5—1.603 5，3个月汇水为30—50点，求： （1）3个月的远期汇率，并说明汇水情况。 （2）若某投资者拥有10万英镑，他应投放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况。 （3）若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？其掉期价格为多少？ 10.如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占 20%，在签约时汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1= FF6，USD1=JPY130，在付汇时汇率变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FF8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应为多少美元？ 11.投资者A持有收益率为13.25%的证券组合，其资金来源是浮动利率贷款，利息按LIBOR加上50个基本点收取。投资者B对外贷款的利息为LIBOR加上75个基本点，其资金来源为发行11%的固定利率债券。假设双方的资金额均为1亿美元，请设计利率互换交易以规避双方的风险。 12.某日在伦敦和纽约两地的外汇牌价如下：伦敦市场为：￡1=$1.50，纽约市场为：$1= RMB8.0，而在中国上海市场上的外汇牌价为：￡1= RMB13.0。请计算：（1）由基本汇率计算出来的英镑与人民币之间的交叉汇率为多少？（2）如果一个投资者有3000万美元，请问该投资者应该如何套汇才能获利？能够获利多少（不计交易成本）？ 13.某日在伦敦和纽约两地的外汇牌价如下：伦敦市场为￡1=$1.7800/1.7810，纽约市场为￡1=$1.7815/1.7825。根据上述市场条件如何套汇？若以1500万美元套汇，套汇利润是多少？（不计交易成本）。 14.已知德国资金市场6个月期年利率9%，美国资金市场6个月期年利率5%，纽约市场欧元兑美元的即期汇率为1欧元=1.3010-1.3020美元.求 （1）纽约市场欧元6个月期的汇率为多少？ （2）纽约市场欧元的升贴水年率为多少？ 15.在伦敦外汇市场，英镑兑美元的即期汇率为￡1=$1.4457，英国和美国金融市场上，英镑和美元3个月期的年的利率分别为7.5%和6.5%，如果利率平价理论成立，求三个月远期汇率是多少？ 假定同一时间，纽约市场英镑兑美元的汇率为 ￡1=$2.2010/2.2015，在伦敦市场汇率为 ￡1=$2.2020/2.2050。问在这种市场条件下，能否套汇？以100万英镑套汇的利润是多少？（不考虑套汇成本。） （四）综合案例分析： 1.以1992年英镑危机、东南亚金融危机和香港金融风暴为例，分析国际炒家运用的主要投机方法。 2.列图说明并用公式表达现货汇率、期货汇率、通货膨胀率和利率之间的国际金融平价条件。 3.如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法郎和日元各占 20%，在签约时汇率为GBP1=USD1.5，USD1=DEM2，USD1= FF6，USD1=JPY130，在付汇时汇率变为：GBP1=USD2，USD1=DEM1.5，USD1=FF8，USD1=JPY120，问付汇时该商品的价格应为多少美元？ 4.投资者A持有收益率为13.25%的证券组合，其资金来源是浮动利率贷款，利息按LIBOR加上50个基本点收取。投资者B对外贷款的利息为LIBOR加上75个基本点，其资金来源为发行11%的固定利率债券。假设双方的资金额均为1亿美元，请设计利率互换交易以规避双方的风险。
设美国91天国库券为年率9%，德国银行3个月贷款年利率为6.5%，纽约外汇市场即期汇率美元/德国马克=1.5610/20，3个月远期差价为35/25，现若德国投资者向银行借款100万进行抵补套利，问其可获利多少
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